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개인신용평점체계 공시

평가모형의 성능지표

평가모형의 성능지표

신용평점이 개인의 신용위험 가능성을 얼마나 정확히 예측하고 있는지, 그리고 신용평점 산출 모형이 얼마나 안정적으로 유지되고
있는지 통계적인 방법을 수치화하여 나타낸 지표입니다.

평가모형의 성능 지표
구분 통계량 적정 기준치 당사 모형 충족여부
변별력 K-S 50이상 충족
GINI index 0.6이상 충족
Divergence 1.0이상 충족
안정성 PSI 0.1미만 충족
K-S 통계량
K-S통계량은 우량누적분포와 불량누적분포 차이의 최대 값을 나타내는 그래프
K-S 통계량 의미
점수대별 우량집단과 불량집단의 누적비율의 차이를
나타내는 지표입니다. 신용평점에 따른
우량누적비율과 불량누적비율 차이의 최대값을 통해 변별력을 검증합니다.
K-S :우량누적분포와 불량누적분포 차이의 최대 값
GINI index
누적우량 비를 x축으로, 누적불량 비를 y축으로 나타낸 그래프
GINI index  의미
누적우량 비를 x축으로, 누적불량 비를 y축으로 나타낸 그래프 사이의 면적의 합을 나타내며, 면적이 넓을수록 변별력이 우수한 것으로 판단합니다.
GINI index : A면적의 크기에 비례하며 면적이 넓을수록 변별력이 우수
Divergence
x축 score와 y축은 빈도로	불량고객과 우량고객의 분포를 나타내는 표
Divergence 의미
불량고객 분포와 우량고객 분포가 얼마나 잘 분리되어 있는지를 나타내는 지표로 불량고객과 우량고객간의 분산과 평균 차이를 고려하여 표준화한 지표입니다.
다이버전스는 우량분포 평균값에서 불량분포 평균값을 빼고 해당 값을 가지고 제곱한 값에 우량분포 분산 제곱 값과 불량분포 분산 제곱 값을 더한 후 나누기 2를 한 값으로 나눈 결과 값
PSI
PSI 의미
모형의 안정성을 나타내는 수치로, 특정 기준시점의 분포와 측정 당시의 현재 시점의 구성 분포의 차이를 나타내며 수치가 작을수록 안정적인 모형입니다.
Contribution to index = (현재구성비 - 기준시점 구성비) × In 기준시점 분의 현재 구성비
PSI : 구간별 Contribution to index의 합
[예시] PSI 계산
[예시] PSI 계산
Score 기준시점 인원수 기준시점 구성비 현재 인원수 현재 구성비 Contribution to index
합계 10,000 7,500 PSI=0.019
90~ 800 8 525 7 0.001
80~89 1,050 11 700 9 0.001
70~79 1,200 12 825 11 0.001
60~69 1,300 13 850 11 0.002
50~59 1,350 14 900 12 0.002
40~49 1,100 11 875 12 0.000
30~39 1,050 11 825 11 0.000
20~29 950 10 900 12 0.006
~19 1,200 12 1,100 15 0.005
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